Soy analista cuantitativo en una empresa de gestión de activos. Estoy interesado en desarrollar mis propios algoritmos de negociación y salir por mi cuenta. ¿Dónde empiezo?

Answer 1

La fruta baja para alguien con experiencia y habilidad.

• seguimiento de tendencias: los plazos más largos son inequívocamente mejores
• impulso / ruptura intradiaria en mercados que no son reversiones medias intradiarias (en un sentido estadístico objetivo)
• intercambio de pares: gran parte del trabajo ya se ha hecho aquí, esto no debería ser difícil para usted
• Los futuros de volatilidad / ETF tienen muchas ventajas, la volatilidad significa revertir después de un pico. Vea las cosas de Euan Sinclair en quora y http://slack.factorwave.com/, también el blog Vix and More de Bill Luby.

Es un buen lugar para comenzar, con cosas banales y no controvertidas. En general, le digo a la gente que comience con el seguimiento de tendencias, ya que puede aplicar ingeniería inversa a algo razonablemente profesional que no perderá dinero de lo que está disponible públicamente. Busca en Google los nombres de los fundadores de todas las tendencias que siguen a las empresas de las que has oído hablar, lee sus entrevistas, hay suficientes para llenar los espacios en blanco. Compre y lea todo lo que Andreas Clenow y Katy Kaminsky han escrito, especialmente el blog de Clenow. Clenow muestra un modelo de tendencia siguiendo el sistema, que aunque no está destinado a ser comercializado, es suficiente para que usted complete los espacios en blanco y construya algo real. Lea los libros / blog / cursos de Ernest Chan, él es el verdadero negocio, honesto e inteligente. Hay algunos Quants extremadamente buenos aquí en Quora, mucho mejores que yo, y mucho mejores que en cualquier otro lugar que haya encontrado en Internet.

Decida si está rodando su propia plataforma o está utilizando Quantconnect o Quantopian. Manténgase alejado de las soluciones minoristas como ninjatrader / multicharts / tradestation, en algún momento las superará a ellas y sus campanas y silbatos de juguete con errores. Las soluciones basadas en la nube son IMO que aún no están listas para el horario estelar, pero en algún momento muy pronto serán mejores de lo que la mayoría de los profesionales usan actualmente. Comenzando desde cero, me miraría muy duro a ambos. Quantconnect es un backtesting más rápido (siendo C # en lugar de python). Soy un aficionado de rango en la programación y todavía puedo hacer “cosas” en Quantopian, lo cual es increíble.

Tuve una conversación triste con mi antiguo socio, que fue el desarrollador principal de un algo demasiado complicado que diseñamos e intercambiamos juntos en 2012 llamado Crazy Ivan cuando realmente no sabía tanto como pensaba. Cambié este sistema de mecánica manual por varios años primero. Nos fuimos por caminos amigables y él tomó el dinero de los inversores y comenzó a comerciarlo durante los últimos años (ya no lo comercializo). Estos son sus últimos años de comercio en el mundo real con dinero de inversores.

Los resultados comerciales individuales aquí medidos en R

CrazyIvan.480.Resultados

Desafortunadamente, estaba negociando con muchas posiciones correlacionadas (error de principiante) y la tormenta de Yellen del viernes causó un gran deslizamiento y una reducción del 15% en un solo día (no en la imagen). Sus dos mayores inversores se fueron y amenazan con acciones legales. No fue un día divertido, estaba legítimamente devastado emocionalmente y realmente lo sentía por él. Un gran tipo y un comerciante / programador tan diligente y trabajador como jamás lo conocerías.

Por supuesto, los inversores dicen que quieren una relación, pero realmente solo quieren una aventura de una noche. Al observar la curva de renta variable, se puede ver que realmente no ha bajado mucho, pero después de 9 meses de puro margen, los inversores ya estaban nerviosos y los llevó al límite.

Lo que esto ilustra claramente es un hilo muy común entre sistemas complicados. Funcionan muy bien hasta que no lo hacen, y cuando comienzan a chupar, continúan chupando durante mucho tiempo.

Como le gusta decir a Laurent Bernut, “la complejidad es una forma de pereza” y esto es lo que sucede cuando te pones demasiado guapo.

Mi último consejo. El comercio automático no es una panacea para los problemas emocionales del comercio . No tendrá un cajero automático escupiendo dinero mientras se sienta en la playa, pero pasará más tiempo que la mayoría de los comerciantes monitoreando las fuentes de datos y registros de comercio, buscando errores y errores, etc.

En pocas palabras: esta es una hueva muy difícil de azada, asegúrese de que realmente sean sus puntos fuertes, de lo contrario, debería buscar comerciar de una manera diferente.