Desarrollé un algoritmo que genera 13% por día. ¿Que sigue? ¿Se vendería esto a un fondo de cobertura?

Answer 1

Me di cuenta de que publicaste de forma anónima, así que espero / confío en que no te importará que me divierta un poco a buen precio a tu costa, como un medio para ilustrar un punto más amplio. . .

La primera y más importante comprensión a la que cualquier aspirante a comerciante sistemático puede llegar es que los resultados de backtest / optimización son más o menos equivalentes a un argumento de venta de un vendedor de autos usados, en lo que respecta a su precisión y confiabilidad.

Esto no es simplemente una broma, es la realidad concreta de la situación. Para dar algunos antecedentes, mi pequeño grupo y yo tenemos una base de datos en expansión, que contiene todos los datos históricos del mercado para una amplia gama de instrumentos de futuros, pero también una gran cantidad de datos derivados, backtest y datos de optimización, etc. Uno de los primeros extremadamente grandes. Las pruebas de datos de escala en las que participamos fueron para determinar qué tan bien se tradujeron los fantásticos resultados de backtest en un éxito real y consistente fuera de la muestra (ganancias comerciales ‘en vivo’). La base de datos contiene millones de resultados, al igual que el que ha mostrado aquí, y lo que hicimos fue elegir el resultado de estos resultados de backtest, que representan estrategias comerciales completamente funcionales con entradas y salidas, y las probamos durante lapso del próximo 1 año, en datos totalmente fuera de muestra.

Los resultados fueron sorprendentes, por cualquier medida objetiva. . . Las ganancias promedio acumuladas en todas estas estrategias, en su período de negociación “en vivo”, fuera de la muestra, fueron básicamente un punto de equilibrio, después de ajustar las comisiones y el deslizamiento. Ahora, tenga en cuenta que estos fueron los mejores y más brillantes resultados, de muchos millones de resultados de backtest de condiciones de entrada / salida muy variadas en más de 30 instrumentos en múltiples sectores / mercados. . Esta prueba fue tan amplia e integral como se podría esperar. Veamos un ejemplo aleatorio para delinear aún más el punto:

Nuestro sistema creó esta estrategia en 2015. Más de 200 operaciones en su período histórico, sus ganancias son más de 10 veces más altas que sus pérdidas, lo que lleva a un impresionante 10+ PF, un magnífico gráfico de acciones, una tasa de ganancias de casi 85% y un hermoso regalo de Dios que ciertamente no podría hacer nada malo. Este backtest que se muestra arriba finaliza en la ‘fecha de nacimiento’ de esta estrategia, por lo que todo antes del 15 de febrero de 2015 se consideraría como datos dentro de la muestra, y todo lo que se encuentre después de esta fecha se consideraría fuera de la muestra.

Ahora, avancemos hasta el día de hoy. . .

Oh mi. Pensé que había escuchado una risita del vendedor de autos usados, mientras sacamos a este del lote. . . pero no podía estar seguro, y se veía tan bonito desde afuera que quería creer tanto. . . !

Ni siquiera el punto de equilibrio, después de que se tengan en cuenta el deslizamiento y las comisiones.

Entonces, algunos puntos rápidos para quitar de esto. . .

1. Los resultados de backtest / optimización no tienen ningún significado (siempre soy el primero en objetar la declaración general de “el rendimiento pasado no es en modo alguno indicativo de resultados futuros”, sino solo porque me encanta jugar al abogado del diablo, cuando escucho que los absolutos se usan perezosamente cuando se habla de asuntos complejos), pero no tienen un 99% de sentido. Deben ser vistos con la mayor sospecha. . una pista , o eco, de valor potencial, pero nada más. . .Evitar el engaño y la ilusión a este respecto debería ser el objetivo principal de los creadores de estrategias.
2. El mayor ‘número de instancias’ en el que se involucra su estrategia, equivalente al número de operaciones distintas / únicas en este caso, debería ser un correlato bastante directo con la cantidad de confianza que termina depositando en sus resultados iniciales. No qué tan dispuesto está a comerciar el resultado en vivo, sino qué tan dispuesto está a tratar el resultado como un primer paso, en un viaje con varios otros pasos extremadamente vitales, en lo que respecta a confirmar / investigar esta ‘semilla’ de una estrategia potencial .
3. Similar al punto # 2, la duración del período de tiempo durante el cual se realiza su backtest también debe estar directamente relacionada con su nivel de confianza en los resultados posteriores.
4. Presta mucha atención al gráfico de equidad resultante. El suyo tiene varias banderas rojas en este contexto. . francamente, parece una línea plana extremadamente larga, con dos períodos de movimiento ascendente muy breves y muy explosivos. Esto grita ‘alarma’, para mí. . es mucho, mucho más fácil ajustar un sistema que requiere un pequeño puñado de grandes ganadores que uno que gane de manera consistente y tenga un ritmo de ganancias relativamente estable.
5. Incluso el resultado más perfecto que hayas descubierto debe tratarse solo como un primer paso en el proceso general. La clave para formar parte del 2–3% que puede abordar esta área específica de negociación de manera exitosa y rentable es crear una estructura de macro-investigación. . . de ideas, conceptos, medios y métodos, tanto como de estrategias individuales
6. Procure crear una estructura objetiva de ‘verificación’ y medición de la fuerza, como se menciona en el punto 5. Es el único ‘santo grial’ en esta línea de trabajo, y no es fácil.

Y, por último, como si fuera necesario decirlo, por amor de Dios, no tome esta compra de autos usados ​​en la carretera. Nunca intercambies en vivo nada en lo que no tengas 100 razones diferentes en las que creer, por lo que sientas una confianza profunda y lógica.

Y finalmente. . . Como un pequeño experimento interesante, mientras escribía esta publicación, realicé una optimización usando una plantilla de creación de estrategia que creé hace un tiempo. Esto se ejecutó durante solo 5 minutos, usando la misma fecha de inicio / finalización que la estrategia ilustrada, en aras de la comparación:

¿Podría ser ella una ganadora? Quizás. Sin embargo, lo más probable es que en el momento en que le dé una patada rígida a los neumáticos, escuche el chasis romperse, ya que el vendedor de autos usados ​​inmediatamente redirige mi atención hacia un auto más nuevo y brillante y comienza su próximo lanzamiento. . .

Es un campo minado de ilusión, ¡proceda con precaución!

(y buena suerte)

Answer 2

Aunque siempre es emocionante encontrar algo que funcione bien en un backtest, los buenos traders que conozco son muy escépticos sobre sus propios resultados .

Hay varias cosas que debe hacerse:

1. ¿Es preciso su modelo de costos? – Un modelo de costo inexacto que no tiene en cuenta las tarifas comerciales realistas es un sueño. Hacer esto con precisión es más difícil de lo que piensas; hay muchos detalles para realizar un seguimiento (información comercial de NYSE)
2. ¿Podrían mis herramientas ser inexactas? – Esto siempre es una posibilidad. Es posible que desee ver si sus resultados se pueden duplicar en otra plataforma.
3. ¿Qué símbolos es mi estrategia comercial? – ¿Es viable mi estrategia en una amplia variedad de acciones con diferentes características de movimiento? – Esto te dice cuán escalable es una estrategia. Un fondo de cobertura no estaría interesado en una estrategia que no escala.
4. ¿Mi estrategia funciona en una amplia variedad de regímenes comerciales? – Desea poder demostrar que su estrategia funciona en diferentes períodos de tiempo con diferentes características de precio.
5. ¿He hecho una simulación en vivo contra datos del mercado en vivo? – Esto ayuda a validar que su estrategia funciona en el mercado actual.
6. ¿Lo he cambiado con dinero real? – Debe mostrar los resultados de algunas operaciones con dinero real. Además, ¿el corredor o los registros contables pueden validar estos resultados? Desde la perspectiva del fondo de cobertura, esto es lo que más importa.
7. ¿Cómo se correlaciona la rentabilidad de la estrategia con las conocidas estrategias de fondos de cobertura y las condiciones económicas? – Los fondos de cobertura están interesados ​​en estrategias que equilibren su cartera actual de estrategias desde una perspectiva de riesgo.

Answer 3

Básicamente estás atrapado en un ajuste excesivo. Ha desarrollado un sistema de Trading y lo ha respaldado en los datos históricos para concluir su rentabilidad (13% por día). Pero lo que esto no garantiza es que el sistema realice lo mismo en el futuro. Lo que entiendo es que puede tener 2–3 parámetros en su algoritmo que ha optimizado en sus datos anteriores para obtener los mejores resultados posibles. Este proceso se llama ajuste de curva. Para evaluar realmente este sistema comercial, debe realizar la optimización Walk Forward.

Es un método importante para determinar la solidez o credibilidad de su sistema comercial. Al igual que la optimización simple, también es un proceso para determinar los mejores parámetros para su sistema de negociación. Sin embargo, en Walk Forward Optimization, el sistema está optimizado para un período particular de datos para encontrar los mejores parámetros, y los parámetros obtenidos se prueban en los datos que siguen a ese período (conocidos como datos directos). Si los parámetros parecen rentables en ambos conjuntos de datos, el sistema se considera confiable. Este proceso se repite en múltiples fragmentos de datos para llegar a los mejores parámetros. El propósito básico de Walk Forward Optimization es evitar el ajuste de curvas en una optimización simple.

Antes de realizar una prueba de retroceso u optimización, es necesario configurar los datos requeridos, que son los datos históricos de un período de tiempo específico. Este segmento de datos históricos se divide en los siguientes dos tipos:

• Datos en muestra : es un segmento anterior de datos de mercado (datos históricos) reservados para fines de prueba. Estos datos se utilizan para la prueba inicial y cualquier optimización y son los parámetros originales de un sistema bajo prueba.
• Datos fuera de la muestra : es el conjunto de datos reservado (datos históricos) que no forma parte de los datos dentro de la muestra. Es importante ya que esto garantiza que el sistema se pruebe en otro período de datos históricos no antes, eliminando así cualquier sesgo o influencia en la verificación del rendimiento del sistema.

El proceso consiste en desarrollar primero un sistema de negociación utilizando datos dentro de la muestra y luego aplicar los datos fuera de la muestra al sistema. Los resultados de ambos casos se pueden comparar y probar. El proceso completo de Walk Forward Optimization se puede entender mejor utilizando el siguiente gráfico:

Fuente gráfica: prueba de avance

La prueba de avance determina el rendimiento optimizado del sistema de la siguiente manera:

• ¿Fue realista? Se considera realista si podría ajustarse a todos los datos de prueba (o al menos a un segmento más grande de los datos de prueba) utilizados. Implica que el sistema tiene las características de los mercados en tiempo real y es robusto.
• ¿Está sobreajustado? Si el sistema no funciona bien utilizando los datos de la prueba y parece ajustarse solo a las características fortuitas (no necesariamente parte de los datos de la prueba), se considera que el sistema está sobreajustado. No es robusto ni confiable y no debe usarse para el comercio.

Compruebe si su sistema pasa la prueba de avance y publique los resultados nuevamente.

El siguiente enlace contiene el procedimiento detallado para realizar la optimización Walk Forward en Amibroker:

Optimización y prueba de Walk Forward – Tutorial de Amibroker – Matrículas comerciales

Answer 4

(asegúrese de leer la edición crucial al final de la respuesta)

Paso 1: Invierta $ 5000 en su algoritmo.

Paso 2: espera un año.

Ahora debe tener aproximadamente $ 11,820,000,000,000,000,000,000 a su disposición.

Paso 3: Toma el control del mundo.

Intenta no sentirte tentado a comprar artículos de lujo innecesarios en el camino, como un Ferrari, un equipo de fútbol o Europa.

Y haga lo que haga, NO vaya a un fondo de cobertura y ofrezca vender su algoritmo. Le harán preguntas tontas como “¿cómo demonios una ganancia del 3300% en un período de 17 meses equivale al 13% por día *?” y haga sugerencias condescendientes y poco prácticas como “en serio, aprenda lo que significa el interés compuesto antes de acercarse a cualquier forma de negociación” .

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* Resulta menos del 1%, lo comprobé. Tenga en cuenta aproximadamente 357 días hábiles (lo sé, mi respuesta original no tiene en cuenta los días hábiles, pero como estaba destinado a ser una respuesta irónica a una pregunta estúpida, no estaba tratando particularmente de ser precisa) y compruébelo usted mismo. Estoy bastante avergonzado de mí mismo por no haber entendido esto cuando respondí la pregunta por primera vez, pero si consideras el hecho de que esta pregunta tiene más de 1200 seguidores y 266000 visitas y todavía soy el primero en señalar esto, bueno …

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EDICIÓN IMPORTANTE : Como se señaló en los comentarios, el interés compuesto no se aplica aquí. Tome, por ejemplo, una inversión de $ 10000 y supongamos que gana un 10% el primer día de negociación y, por lo tanto, tiene $ 11000. Dejas de lado $ 1000 e inviertes $ 10000 nuevamente, pero en el segundo día, pierdes 20%. Te quedan $ 9000, pero hubieras tenido menos al final del segundo día de negociación si hubieras invertido los $ 11000 completos.

Por lo tanto, me disculpo con el OP, ya que mi respuesta asume que él / ella es el que carece de conocimiento, mientras que en realidad yo era el que faltaba algo aquí.

Dejo la respuesta intacta para que la gente pueda aprender de mi error. Amablemente se abstengan de votar.

Answer 5

Como has creado este algoritmo en Quantopian, puedes ingresarlo en su concurso. Si gana, obtiene $ 5000 y, lo que es más importante, también podría llamar su atención, lo que significa que su algoritmo podría ser evaluado para ser incluido en el fondo Quantopian (más información sobre el fondo: Quantopian; más información sobre la competencia: Quantopian Open) .

Alternativamente, si realmente cree que este algoritmo es un ganador, puede contactar a Quantopian directamente sin pasar por la competencia.

Dicho esto, su algoritmo actualmente no funcionará bien en el concurso porque su beta para SPY es demasiado alta (o más precisamente demasiado baja en -0.39: debe estar entre 0.3 y -0.3 para colocarse en la parte superior de la tabla de clasificación) ) Por supuesto, si no está interesado en su concurso, esto no debería ser un gran problema, pero vale la pena señalar que la mayoría de sus ganancias ocurren durante un período de comercio de alto volumen cerca del final, con un día extremadamente exitoso para darte ese último impulso. He marcado en rojo lo que estoy viendo en la imagen de abajo.

Esto significa que su afirmación de que este algoritmo genera 13% por día no es del todo precisa; tiene un promedio de 13% por día, pero la mayor parte de ese crecimiento llega al final. De manera óptima, su algoritmo debería verse más lineal (un crecimiento más constante por día en lugar de unos pocos grandes saltos), pero si su algoritmo busca condiciones específicas en el mercado, entonces podría estar justificado depender de algunas ganancias gigantes. Sin embargo, como han dicho muchas otras personas, debe ser extremadamente cuidadoso con el ajuste excesivo y la indagación de datos, especialmente al tratar de operar en condiciones específicas del mercado.

Aquí hay algunos consejos de Quantopian (bajo el encabezado “Lo que no queremos en este enlace: Quantopian):

Sobreajuste

En la búsqueda de un buen algoritmo, a veces un escritor ajustará el algoritmo al conjunto de datos de prueba, solo para ver un bajo rendimiento en los datos en vivo. Una buena práctica es minimizar el número de parámetros en su modelo, restringir el espacio de búsqueda de parámetros y desarrollar su algoritmo utilizando un conjunto de datos limitado (datos en la muestra), seguido de pruebas de validación cruzada en el resto de los datos, la salida -de-muestra.

Espionaje de datos

Algunos algoritmos, ya sea involuntariamente o por diseño, dependen de información futura para ser rentables. Nuestras herramientas y conjuntos de datos están diseñados para evitar que este sesgo ingrese a su algoritmo, pero los escritores de algoritmos aún deben tener cuidado. Una forma común de espiar datos es el sesgo de supervivencia, donde la estrategia solo funciona en un conjunto de compañías que son grandes y exitosas hoy en día, como Apple, Google y Amazon. Otro error común es el sesgo de anticipación, donde la estrategia incorpora datos externos en una prueba anterior antes de lo que realmente habría estado disponible en el comercio en vivo.

Correlaciones espurias

Si no hay una base económica que vincule la señal del algoritmo y sus ganancias, esta debería ser una señal de advertencia. Cuando no sabe por qué funciona su algoritmo, es difícil confiar en su comportamiento futuro.

No puedo hacer ninguna afirmación concreta a menos que vea su código, pero no importa cuál sea el resultado final con este algoritmo, si está interesado en las finanzas cuantitativas, Quantopian es una gran herramienta de aprendizaje y debe seguir jugando.

¡Buena suerte!

Answer 6

No estoy cuestionando su algoritmo, pero el problema con los programas comerciales como este es que funcionan, hasta que no funcionan. Algo puede funcionar sin problemas mientras se realiza una prueba de respaldo; sin embargo, no funcionará cuando se use en tiempo real.

Hace un par de años, un amigo comercial mío estuvo involucrado con un grupo de programadores que habían “descifrado el código” en el emini S&P. Su programa funcionó perfectamente, hasta el día en que produjo una mala señal.

Pero en lugar de aceptar la mala señal, en su lugar destrozaron el sistema y lo reprogramaron para permitir la nueva anomalía, después de lo cual el programa funcionó a la perfección nuevamente.

Hasta el próximo comercio perdedor.

En ese momento, lo adivinó, repitieron el proceso, derribaron el programa y reprogramaron la nueva anomalía.

Lo último que escuché es que todavía están programando y no comerciando. ¡Y esto ha estado sucediendo durante años!

Los programas de negociación son excelentes, pero todos fallan . La mayoría de las personas no se dan cuenta de que incluso las empresas HFT agotan sus programas comerciales en aproximadamente una semana y tienen que cambiar sus algoritmos en un intento por mantenerse a la vanguardia del mercado.

No existe un sistema único que funcione de manera consistente a largo plazo, a menos que lo base en los fundamentos del mercado como precio, oferta, demanda, soporte, resistencia, etc.

Si el suyo funciona en tiempo real, le sugiero que capitalice su rendimiento mientras funciona, porque los mercados se ajustan a cada algoritmo … y mucho antes de lo que podría pensar.

La mejor de las suertes,

Erich

3 cosas que un comerciante puede hacer en este momento para aumentar las ganancias comerciales.

Answer 7

Hasta ahora no veo ninguna prueba de reducción de 3 a 5%, así que hasta que pueda reducir la reducción de 108%, eso es un problema. Además, el 13% al día es demasiado bueno para ser sostenible de manera realista, por lo que supongo que hay potencial de grandes pérdidas con este algo. Pero incluso si no es el 13% al día, te irá bien con el 50% de eso.

Sin embargo, el rendimiento y la relación Sharpe> 2 es impresionante a primera vista. Si tiene contactos en finanzas que trabajan como gestores de cartera / fondos o tienen acceso directo a esas personas, comuníquese con ellos y presente su estrategia sin revelar todos los detalles. Serán cautelosos con sus números iniciales (volatilidad, reducción), por lo que deben mejorarse. ¿Qué valores está negociando? ¿Qué procedimientos de gestión de riesgos, cobertura o reequilibrio existen?

Si encuentra inversores para su estrategia, es probable que acepten darle un porcentaje fijo de rentabilidad negociable.

Si pudiera encontrar a alguien que le diera> = $ 10,000 para probar su algoritmo en el mercado en vivo a través de Interactive Brokers, sería una gran idea, que también brindaría la oportunidad de resolver los detalles con comentarios reales.

Muchos operadores sobreajustan su conjunto de datos para optimizar los resultados del backtest, pero esto suele ser perjudicial para el potencial futuro de la estrategia. Los parámetros deben ser relativamente flexibles para funcionar en una variedad de condiciones de mercado. Las comisiones comerciales y los costos de ejecución / impacto de deslizamiento de grandes pedidos también deben tenerse en cuenta.

¿Qué sucedió en ~ marzo de 2016 que causó el pico masivo? ¿Existe un escenario inverso plausible para este evento que podría causar una pérdida masiva?

Answer 8

Divulgación completa, encabezo las operaciones en una de las plataformas de inversión cuantitativa más grandes de los EE. UU. ( Quantiacs ) y he visto todos los errores posibles y he estado involucrado en el comercio algorítmico durante la mayor parte de una década, por lo que me siento al menos mínimamente calificado para responder a esto pregunta … con una palabra: “No” Lo que sigue: validar, ajustar y luego validar un poco más.

Eso no quiere decir que no tenga algo … pero para ser honesto, ese número arruinaría de inmediato cualquier posibilidad de que un fondo real lo tome en serio.

Los grandes fondos quieren capacidad y baja volatilidad. Si pudieras ganar constantemente el 13% por día (o incluso la mitad), podrías ser el hombre más rico del mundo en cuestión de meses.

Lo más probable es que esté utilizando una plataforma de prueba de algo amateur en una fecha barata o gratuita de un minuto, posiblemente incluso en un rendimiento altamente apalancado con modelos de costo y riesgo poco realistas (o sin) … No se sienta mal, son errores la mayoría de los quants hacer desde el principio.

# 1 revise su deslizamiento: asegúrese de que haya 2 o más marcas para programas de mayor frecuencia.

# 2 asegúrese de que sus costos de comisión reales estén programados tanto para entrada como para salida

# 3 Verifique su método de orden de llenado: asegúrese de que no esté configurado para llenar al tacto

# 4 Si está operando con velas diminutas, realice una prueba de respaldo de datos de calidad. Si ha hecho todo lo anterior, únase a Quantiacs y envíe el programa. Entonces envíame un mensaje o llámame y te mostraré dónde te equivocaste.

Answer 9

Todas las otras respuestas para verificar la cordura de su algoritmo son correctas y deben seguirse. Esta respuesta es específica de Quantopian.

Habiendo ejecutado cientos de algoritmos en la plataforma Q, puedo decirle que su curva de capital implica un apalancamiento incontrolable. Este es un detalle de implementación desafiante que todos los desarrolladores tienen que conquistar.

Quantopian no controla automáticamente el apalancamiento ni impone restricciones de margen, por lo que todos los pedidos intentarán completarse independientemente del valor de la cartera o el efectivo disponible.

Quantopian cancela automáticamente todos los pedidos sin completar en EOD por diseño. Si esto no se considera, los pesos reales de su cartera serán diferentes de los pesos de su cartera objetivo. Esto presenta otros desafíos también. Es probable que las existencias no líquidas NO se llenen en un día, por lo que comprar o vender requerirá varios días de pedidos dependiendo de qué tan grande sea su cartera.

Su método de selección de acciones también es importante. ¿Su algoritmo negocia acciones de un solo emisor, acciones extranjeras (ADR), ETF, ciertos tipos de ETF? Si solo desea que se negocien ciertos valores, entonces es importante utilizar la tubería Quantopian para filtrar su universo de acciones.

Estos son solo algunos de los desafíos que deben considerarse al diseñar su algoritmo.

Answer 10

No es necesario vender a un fondo de cobertura. Si su algoritmo gana constantemente el 13% por día, rápidamente valdrá más que todo el dinero del mundo.

Hay 252 días hábiles en un año. Un dólar bajo, invertido al 13% por día compuesto diariamente por 252 días de negociación, se convertirá en $ 23.75 billones (con una T, como en millones de millones) en un año.

Por supuesto, es mucho más probable que el algoritmo implique una cantidad de riesgo considerable a extrema, que puede aniquilar el valor de la inversión en un día determinado, y / o que cualquier ineficiencia explotada por el algoritmo se corrija rápidamente (es decir, , ya no funcionará) al ejecutar operaciones de más de cinco o seis cifras.

Answer 11

Primero, no ha proporcionado suficiente información para que nadie se lo tome en serio. Estoy respondiendo por la bondad de mi corazón.

En segundo lugar, cualquiera puede escribir un algoritmo que tenga una prueba de respaldo bonita, ver un problema en los datos de la prueba de respaldo y hacer un ajuste para que se ajuste a los datos de la prueba de respaldo. Eso se llama “selección de cereza” o “ajuste de curva” de sus parámetros, y no vale nada. Puedo escribir esto mientras duermo. Las verdaderas preguntas que debe responder son:

1) ¿sus parámetros son viables independientemente?

2) ¿hay suficiente liquidez en su (s) mercado (s) elegido (s) para escalar la estrategia?

3) ¿es una estrategia no probada de $ 5000 incluso de interés para un administrador de fondos de cobertura real, o simplemente está perdiendo el tiempo porque las matemáticas son geniales?

4) ¿Cómo funciona en un mercado real en tiempo real con dinero real?

Las pruebas posteriores son pruebas posteriores. Primero, definitivamente desea utilizar algunas pruebas progresivas de avance semi-aleatorizado cuando realiza una prueba de respaldo. Ejecute mil muestras basadas en datos históricos de más de unos pocos años (incorpore diferentes ciclos de mercado en el conjunto de muestras).

Lo que realmente quieres es un historial. Pon tu dinero donde están tus matemáticas. Tose 5Gs y ponlo a prueba por UN año. Después de esos 252 días de negociación, cuando tenga $ 118,778,479,676,640,000.00 (118 CUADRILLONES) de dólares, puede venderlo a un fondo de cobertura. Buena suerte con eso. Sí, las matemáticas son geniales, pero los mercados son más que matemáticas. Aprenda cómo funcionan realmente los mercados reales.

Answer 12

Hmm

Sí, como señaló un respondedor, al 13% / día, incluso un modesto $ 1000 crecería significativamente. Después de 100 días tendrías $ 200 millones. Otros 50 días, tendría más de $ 91 mil millones.

Incluso un retorno más modesto del 1% / día podría ser fructífero. Tendría $ 280 millones después de cinco años con una inversión inicial de $ 1000.

Sospecho que olvidó indicar la capacidad de su sistema. ¿De cuánto capital puede hacer el 13% / día? Si gana $ 100,000, entonces ganaría $ 13k cada día, retiraría las ganancias y repetiría, y terminaría con más de $ 3 millones por año. Si es así, guárdelo para usted.

Pero consideremos cómo ganar $ 13k / día en los $ 100k .. Estoy más familiarizado con las acciones, así que lo usaré como ejemplo:

Suponga que la acción promedio tiene un precio de $ 80 y tiene una volatilidad anual del 20%. Entonces la volatilidad diaria (= $ 16 / sqrt (252)) será ~ $ 1, o 1.25%. Suponga que puede capturar casi la mitad de eso, o 0.5%, en promedio, por cada acción que comercia, todos los días. Si intercambia 100 acciones, deberá ganar $ 1300 / acción. Si eso es realmente 0.5%, el tamaño de su posición debería ser de $ 260k y en cualquier momento durante el día podría tener todas las acciones, por lo que la cartera tendría un tamaño de $ 26m. Esto requeriría (usted tiene una buena relación con el corredor no necesita poner el 50%), digamos, $ 8 millones en capital. Pero $ 13k es solo el 0.16% del capital.

Incluso si uno pudiera obtener un apalancamiento de 20: 1 para una cartera de acciones (como los fondos de cobertura pueden, o solían hacerlo), el ejemplo anterior arroja solo 1% / día sobre el capital. Claro, los supuestos se pueden estirar, pero ¿13% / día?

En pocas palabras: ¡comprueba tus backtests en busca de look-aheads!

Answer 13

Si le importa venderlo, use una plataforma como Tradency para convertirse en un proveedor de señales. Si su estrategia es lo suficientemente buena, pronto obtendrá tracción dentro de la plataforma y probablemente obtendrá una mejor oferta de la que podría obtener simplemente mostrando sus pruebas o resultados personales.

Ganar algunos concursos, que los corredores organizan mensualmente es otra buena manera de obtener algo de dinero rápido y prepararse para una gran venta.

De todos modos, si su estado de cuenta es verdadero, el 13% por día multiplicará su inversión inicial 11 veces en un mes, por lo que venderlo no tiene valor ya que una inversión de $ 1 le dará una ganancia de $ 2 millones en menos de 6 meses. Con mucho gusto seré su inversionista y pondré esos $ 1 iniciales por un 50% del fondo 🙂

Answer 14

Su algoritmo NO HACE EL 13% POR DÍA . Genera (si es que funciona) 3303% en un período de 17 meses. Las ganancias reales por día son 34.03 ^ (1/340), que es inferior al 1.05% .

Su falta de comprensión de esto es solo un argumento muy claro para abandonar su idea. Si trabajara en un fondo de cobertura o si solo fuera un buen amigo, le diría que encuentre un trabajo en la industria automotriz o cualquier esfuerzo de bajo riesgo que pueda encontrar, pero por el bien de nuestro futuro, deje el stock mercado solo, o se arruinará más temprano que tarde.

La falta de comprensión matemática lo llevará a una serie de malas decisiones, que serán impulsadas por pura intuición. Los fondos de cobertura y los bancos del mundo real confían en las matemáticas para el 99.9999% de sus operaciones, y la intuición juega un papel básicamente en la elección de qué usar entre varios algoritmos probados y matemáticamente sólidos.

Answer 15

Te diré qué sigue: invierte tu dinero en él, si realmente confías en que funcione.

Si funciona como usted dice que lo hará, en 90 días habrá multiplicado su inversión casi 60,000 veces. Sus ahorros de $ 1000 se convierten en una fortuna de $ 60,000,000.

¿No te apresuras a hacer esto? Considera por qué. Ahí radica lo que cada inversionista potencial está pensando; ¿Esto continuará actuando? ¿Cuáles son las tarifas asociadas con la colocación de estas operaciones? ¿Qué tan seguro estoy de que los datos eran correctos? ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Los retrasos del mercado prohíben que esto funcione correctamente en el mercado real?

Espero que tu algoritmo funcione muy bien; Si funciona con un rendimiento del 13% por día durante un período de tiempo prolongado, te veré en la parte superior de la lista de Forbes. ¡La mejor de las suertes!

Answer 16

Nadie ha invertido nada en un backtest. La gente invierte en historias y personas, no en backtests.

Si puede contar una buena historia acerca de por qué su estrategia genera dinero, en qué circunstancias gana dinero y en qué circunstancias no, entonces puede hacer que alguien lo escuche. Si eres creíble y sabes de lo que estás hablando. Lo cual es un gran si. Basándose en cómo se formula esta pregunta, la respuesta es claramente no.

Nb “hace dinero en mi backtest” no es una historia. Por no hablar de una buena historia, no es una historia en absoluto.

Si alguien encuentra su historia lo suficientemente interesante como para luego querer mirar algunos números, lo primero que hará es descartar su backtest, aleatorizar cada parámetro y volver a ejecutarlo. Y hazlo una y otra vez y otra vez. Y siga haciendo eso hasta que se hayan convencido de que hay algo allí, y no solo una forma de ajustar los parámetros para que el backtest se vea bien.

Answer 17

Primero pruébalo en vivo

Luego pruébelo en vivo con dinero real

Luego vea si Quantopian le asignará algunos fondos / vea si gana las competencias de algoritmos (13% por día debería)

Entonces sabrás si puedes venderlo.

Pero no lo harás. No puedes 13% por día da como resultado 1.13 ^ 250 = 18E12 porcentajes de retorno por año. Es posible que haya cometido un error en eso, pero a quién le importa, si estoy fuera de juego por 1 o 2 higos, cualquiera puede ver que esto es ridículo e imposible. Si realmente funciona, olvídate de vender algo en el que puedes poner un solo dólar en una cuenta y (suponiendo que no hay tarifas) tendrás más dinero del que tiene EE. UU. Después de solo un año … ¿por qué apurar las cosas?

Tu algoritmo está realmente roto. Cambia tus parámetros y ejecútalo de nuevo. Estoy dispuesto a apostar que no ha tenido en cuenta las tarifas. También estoy dispuesto a apostar que no ha tenido en cuenta la probabilidad de que un pedido que realiza no se complete por completo al precio que el algoritmo desea, cada vez. Puedo decir esto con una confianza inquebrantable, de lo contrario el mundo estaría literalmente al revés en este momento.

De vuelta a la mesa de dibujo!

Answer 18

Si miro detenidamente su gráfico, puedo detectar tres días o intercambios que generaron el mayor dinero, el resto de la curva es suave sin ellos. ¿Son correctos esos oficios, pueden ser replicados en vivo? ¿La estrategia está diseñada para capturar pocas oportunidades y ganar poco dinero o perder el resto de las veces? Si su lógica coincide con esta teoría, entonces debe asegurarse de que tales eventos hayan sucedido con frecuencia y que hayan sucedido en más scripts o activos (si funciona en todos los ámbitos).

Y, por último, si es positivo en la mayoría de las respuestas, es posible que desee probar el comercio durante algún tiempo, si realmente gana dinero, entonces no necesitará a nadie porque puede multiplicar su propio fondo (Mi lectura es que esto no es real y sobre todo tendrá algún defecto en él que no hará que sea replicable en vivo).

Todo lo mejor con sus experimentos y mantenga sus hallazgos publicados aquí.

Answer 19

Eres un futuro multimillonario (y no solo). Abra una cuenta con una compañía de buena reputación para manejar honestamente sus activos multimillonarios en dólares.

Si comienza con un saldo de cuenta de $ 100 , terminará con seis cuatrillones, trescientos quince trillones, trescientos diecinueve mil millones, ciento noventa millones de dólares en su cuenta: 6,315,319,190,772,536 en un año a partir de ahora .

$ 100 * 1.13 ^ 260

Hay alrededor de 260 días laborables en un año, tal vez un poco al sur de eso, solo restaba los fines de semana, pero todavía eres un cuatrillonario.

Answer 20

jajaja. Buena suerte con eso. Si esto realmente funcionó, ¿por qué molestarse en venderlo a un fondo de cobertura? Con solo $ 100 y 100 días, tendría 20 millones de dólares. En 150 días, crecería a 9 mil millones. Dentro de un año, tendría todo el dinero del mundo. Pero nadie lo compraría, porque hay literalmente cientos de ejemplos de sistemas como este. Si realmente funciona, cámbialo y conviértete en Rey Midas