El comercio cuantitativo es un conjunto de estrategias comerciales basadas en el análisis cuantitativo que utiliza cálculos matemáticos y métodos numéricos para determinar las opciones y posibilidades comerciales.
El precio de un instrumento financiero y el volumen de transacciones en él son los parámetros más comunes de los modelos matemáticos utilizados en el análisis cuantitativo y el comercio.
El comercio cuantitativo es comúnmente utilizado por las instituciones financieras y los fondos de cobertura para operaciones de gran tamaño y puede incluir la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores.
Sin embargo, el comercio cuantitativo también es ampliamente utilizado por los inversores privados.
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Las técnicas comerciales cuantitativas incluyen:
• Comercio de alta frecuencia,
• comercio algorítmico,
• Arbitraje estadístico.
Se cree que estos métodos contribuyen a la volatilidad del mercado debido a la alta frecuencia de las transacciones y al corto horizonte de inversión.
La estrategia comercial cuantitativa utiliza un programa de software y hojas de cálculo para rastrear patrones o tendencias en el comportamiento comercial.
Necesitará una amplia experiencia en programación, al menos en los lenguajes como MATLAB, R y Python. Sin embargo, cuando aumenta la frecuencia de las estrategias comerciales, los aspectos técnicos se vuelven más significativos. Por lo tanto, la conversación con C / C ++ será de suma importancia.
El sistema de comercio cuantitativo consta de cuatro componentes principales:
– Identificación de una estrategia: búsqueda de una estrategia, desarrollo de beneficios y elección de la frecuencia de negociación.
– Backtesting de estrategias: adquisición de datos, análisis de estrategias y eliminación de sesgos.
– Sistema de rendimiento: conexión con el corredor, automatización del comercio y reducción de los costos de transacción.
– Gestión de riesgos: asignación óptima de capital, “el tamaño de la apuesta” / criterio de Kelly y psicología comercial.
Aquí hay una lista de la que puede comenzar a buscar ideas para la estrategia:
– Red de Investigación en Ciencias Sociales – Inicio :: SSRN
– arXiv Finanzas cuantitativas – Finanzas cuantitativas
– Buscando Alpha – Información del mercado de valores | Buscando alfa
– Elite Trader – http://www.elitetrader.com
– Phynance nuclear – Phynance nuclear
– Quantivity – Quantivity